đ

<script type="text/javascript" src="https://raw.github.com/dongnd/Blogger-Emoticons/master/talEmoti.min.js"></script> <script type="text/javascript"> window.onload = talEmoti.run; </script>
HoSE  
HNX  

Các phương pháp toán học trong tài chính

Toán học tài chính (Financial Mathematics) là một lĩnh vực rất mới mẻ, được tăng cường nghiên cứu và ứng dụng trong khoảng 30 năm gần đây. Ở nước ta, ngành Toán học Tài chính mới chính thức được mở ra cách đây ba năm ở Khoa Toán Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân và được giới tài chính rất quan tâm. Trong vòng 5, 7 năm gần đây, ngành Toán học Tài chính đã thu hút được sự chú ý của những người làm Toán ứng dụng và đã hình thành một số nhóm nghiên cứu về Toán Tài chính ở Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, Viện Toán học, và Đại học Kinh tế quốc dân.

Tiếp theo cuốn sách Nhập môn Toán học Tài chính của tác giả Trần Hùng Thao, cuốn sách của GS. Nguyễn Văn Hữu và TS. Vương Quân Hoàng với tựa đề Các phương pháp Toán học trong Tài chính nhằm cung cấp cho độc giả, những người nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng, các sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh những quan điểm và các phương pháp nghiên cứu cơ bản khi nghiên cứu về thị trường tài chính, một thị trường luôn biến động dưới tác động của nhiều yếu tố xác định và bất định (ngẫu nhiên).
Nội dung cơ bản của cuốn sách này bao gồm các vấn đề sau đây:
  • Mô hình hoá thị trường tài chính với thời gian rời rạc và liên tục, nghiên cứu các đặc điểm của thị trường đó.
  • Định giá các phái sinh chứng khoán trên các tài sản cơ bản như cổ phiếu và trái phiếu.
  • Nghiên cứu cấu trúc của thị trường trái phiếu, phương pháp định giá trái phiếu dựa trên mô hình về lãi suất ngắn hạn, lãi suất tức thời.
 sachtoan.gif

MỤC LỤC
Chương 1. Mô hình rời rạc
  1. Vấn đề định giá và đảm bảo yêu cầu tài chính
  2. Mô hình thị trường và  quyền lựa chọn rời rạc
  3. Martingale và cơ lợi
  4. Thị trường đầy đủ và đánh giá các quyền lựa chọn
  5. Mô hình Cox- Ross- Rubinstein
Chương 2. Bài toán dừng tối ưu và quyền lựa chọn loại châu Mỹ
Chương 3. Quá trình Wiener và phương trình vi phân ngẫu nhiên
  1. Quá trình ngẫu nhiên với thời gian liên tục
  2. Quá trình chuyển động Brown
  3. Martingale với thời gian liên tục
  4. Tích phân ngẫu nhiên Ito
Chương 4. Mô hình Black- Scholes
  1. Mô tả mô hình
  2. Biến đổi độ do xác và định láy về biểu diễn Martingale
  3. Định gái và sự đảm bảo yêu cầu tài chính các quyền lựa chọn trong mô hình black –Shole
  4. Quyền lựa chọn Châu Mỹ trong mô hình  Black – Scholes
Chương 5. Mô hình khuếch tán
  1. Mô hình khuếch tán và định giá quyền lựa chọn loại châu Âu
  2. Định giá quyền chọn loại châu Mỹ
  3. Phương pháp định giá quyền chọn bán dựa trên mô hình nhị thức
  4. Về định giá các khoản nợ và cấu trúc rủi ro của lãi suất.
Chương 6. Mô hình hóa các quá trình lãi suất
  1. Thị trường trái phiếu
  2. Định giá trái phiếu và các độ đo Martingale
  3. Mô hình lãi suất ngắn hạn
  4. Ước lượng các tham số của mô hình lãi suất
  5. Phương pháp Heath- Jarrow- Morton
  6. Thay thế đương kim
Có thể xem online trên Google Books tại đây


0 comments: